Несиелік портфель және проблемалы несиелермен жұмыс курстық жұмыс
ЖОСПАР
КІРІСПЕ 3
1. НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУ 5
1. 1 Несиелік портфель: мазмұны, түрлері, қызметі, жіктелуі 5
1. 2 Проблемалы несиелердің сипаттамасы 8
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУІ 10
2.1 Несиелік портфельді бағалау әдісі 10
2.2 Проблемалы несиелер бөлімінің жұмыс істеу методикасы 18
2.3 Коммерциялық банктердің несиелік портфель көрсеткіштері 23
3. НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 32
3. 1 Проблемалы несиелерді басқарудың шетелдік тәжірибесі және оның елімізде қолданылуы 32
3. 2 Несиелік портфель және проблемалы несиелерді басқаруды жетілдіру жолдарын ұсыну 38
ҚОРЫТЫНДЫ 41
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 42
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Жұмыс көлемі: 48 бет
Пәні: Соңғы қосылған курстық жұмыстар
-----------------------------------------------------------------------------------
КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫСҚАРТЫЛҒАН МӘТІНІ
ЖОСПАР
КІРІСПЕ 3
1. НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУ 5
1. 1 Несиелік портфель: мазмұны, түрлері, қызметі,
1. 2 Проблемалы несиелердің сипаттамасы 8
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ
2.1 Несиелік портфельді бағалау әдісі 10
2.2 Проблемалы несиелер бөлімінің жұмыс істеу методикасы
2.3 Коммерциялық банктердің несиелік портфель көрсеткіштері 23
3. НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
3. 1 Проблемалы несиелерді басқарудың шетелдік тәжірибесі
3. 2 Несиелік портфель және проблемалы несиелерді
ҚОРЫТЫНДЫ 41
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 42
КІРІСПЕ
Қазірігі таңда Қазақстан Республикасында банк аясы - серпінді
Дағдарысты құбылыстардан өтумен байланысты Қазақстан экономикасының қазіргі проблемалар
Қазіргі банктер клиенттерге қызметтің кең ауқымды спектірін ұсынып,
Несие қоржыны банк пайдасының негізгі көзі және бір
Несие қоржыны – несиелік тәуекелдің немесе одан қорғану
Курстық жұмыстың өзектілігі – қазіргі нарықтық жағдайда несиелік
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі – Қазақстан Республикасындағы екінші
Курстық жұмыстың мақсаты - несиелік портфель және проблемалы
Курстық жұмыстың мақсатына жету үшін келесі міндеттерді шешуді
несиелік портфель: мазмұны, түрлері, қызметі, жіктелуін анықтау;
проблемалы несиелердің сипаттамасына талдау;
несиелік портфель және оны бағалау әдістеріне тоқталу;
«БТА Банк» АҚ-ң еншілес ұйымы «Темірбанк» АҚ-ң
проблемалы несиелер бөлімінің жұмыс істеу методикасын айқындау;
проблемалы несиелерді басқарудың шетелдік тәжірибесі және оның елімізде
проблемалы несиелерді басқаруды жетілдіру жолдарын ұсыну.
1. НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУ
1. 1 Несиелік портфель: мазмұны, түрлері, қызметі,
Тарихтың қай кезеңінде болмасын несие
Несиелік портфель дегеніміз – белгілі бір топтарға
Несие ақшаларының негізгі түрлері:
Вексель
Банкнота
Чек
Несиелік карточка
1. Вексель – төлем міндеттемесі, ол несиеге алған
Ол несие және ақшалай есеп айрысу құралы болып
Вексельдің пайда болуына ықпал ететін коммерциялық несие, тек
Векселдік міндеттемелер талаптарын өзара есепке алу бойынша сальдо
Вексель жеке және қарыз міндеттемесі болғандықтан оның айналыс
Векселдер айналымы олардың белгіленген мерзімі арқылы шектеулі болады.
Векселді шығару жағдайына байланысты мынандай түрге бөлінеді:
Қаржылық вексель – ол белгілі бір соманы субъектілер
Қазыналық вексель (қазыналық бондар) – ол мемлекеттік міндеттеме.
Қола (бронзалық) немесе бос вексель – ол нақты
Достық вексель – ол жеке адамдардың банктегі өз
2.Несие ақшалардың келесі түрі – банкнота. Банкнота -
Толық құнды ақша айналысы кезінде алтын құйма немесе
3.Несие ақшалардың келесі түрі – чек. Чек банкке
4. Несиелік (пластикалық) карточка - қолма-қол ақша мен
Коммерциялық несие – ол тауар өндірушінің басқа
Қорыта айтқанда, коммерциялық несиенің банктік несиеден
Несиенің негізгі екі формасының – коммерциялық және банктік
Тұтыну несиесі - ол төлемін кейінге қалдырып
Лизинг несиесі - ол тауар түрінде берілетін несие.
Ауыл шаруашылық несиесі - ол ауыл
Шаруашылықаралық несие - бұрынғы КСРО-да кең қолданылған
Ипотекалық несие - ол жылжымайтын мүліктерді-жерді, өндірістік
1. 2 Проблемалы несиелердің сипаттамасы
Несиенің мазмұнын ашып көрсету
Әрбір экономикалық категорияның мәні
Сонымен, несиенің қайта бөлу қызметіне құнды
Қайта бөлуді несие ресурстарын пайдаланушы субъектілердің
Несиенің келесі атқаратын қызметі -
Нақты ақшаны несие операцияларымен алмастыру
дамыған банк жүйесі мен төлем айналымын ұйымдастыруда
экономикада төлем тапсырмасы немесе міндеттемесі
Орталық банктердің несие ақшаларын эмиссиялауы.
Несиенің қызметтерін айта келіп, кейбір
Кесте 1. Несиенің қызметтері
Несиенің қызметтері
Ынталандыру Орнын ауыстыру
Экономикадағы ақша айналымын жылдамдату арқылы экономикалық процестерді жылдамдату
Бөлу
Оның көмегімен әр түрлі салалар арасында
Ескерту: Сейітқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер: Оқулық. –
Несиенің экономика дамуындағы ролі деп
Акционерлік компаниялардың пайда болып, олардың
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕРДІҢ НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ
2.1 Несиелік портфельді бағалау әдісі
Несие қоржыны банк пайдасының негізгі көзі және бір
Несие қоржыны – несиелік тәуекелдің немесе одан қорғану
Жалпы банктерде несие қоржынының бақылауын жүргізетіндер:
несие бөлімшелерінің жауапты қызметкерлері;
несие бөлімшелерінің басшылары мен филиал директорлары;
банктің несиелік комитеті;
банк басшылары.
Несие қоржынының жағдайы туралы есеп несиелік комитет пен
Несие қоржынын бақылау банк типіне, оның мамандануына, қабылданған
Несиелік қоржынды басқару – бұл банк қабылдауға дайын
Несиелік қоржынды басқаруды іске асырудың ортақ алғышарттарына жататындар:
нақты қарыз алушылар мен олардың топтары үшін несиелеудің
несиелік рейтигнпен байланысты болатын жекелеген қарыз алушылардың тәуекел
әр түрлі салалар бойынша несиелеуді диверсификациялау;
төменгі тәуекел деңгейі бар ең маңызды салаларды анықтау;
жоғарғы тәуекел деңгейі бар салаларға қатысты несиелік саясатты
несиеге баға белгілеу саясатын дайындау.
Көптеген банктер кезекті тексерісінде несиелерге рейтинг бергенді жөн
Несиелерді жіктеу мыналарға байланысты:
қамтамасыз ету затының сапасына (қамтамасыз ету затының
қарыз алушының қаржылық жағдайына (қарыз алушының төлем қабілеттілігін,
қарыз алушының несиелік тарихына (қарыздық міндеттеменің бар болуы,
Осы келтірілген критерийлер несиенің қай классқа жататынын анықтауға
Несие қоржынын жіктеу Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және
Әрбір несиелік операциялар бойынша несиелік қоржынды жіктеу несиелік
Банк негізгі қарыздың толық сомасына байланысты шығындардың орнын
Несиелік тәуекел деңгейіне қарай, яғни қарыз алушының келісімшартта
Стандартты – 0% - провизия құрылмайды;
Күмәнді:
1-санатты күмәнді – 5% төлемдерді уақтылы және
2-санатты күмәнді – 10% төлемдерді кешіктіріп немесе
3-санатты күмәнді – 20% төлемдерді уақтылы және толық
4-санатты күмәнді – 25% төлемдерді кешіктіріп немесе толық
5-санатты күмәнді – 50% банктің несиелік саясатына
Үмітсіз – 100% – қайтарылу мүмкіндігі жоқ.
Несиелерді жіктеу барысында барлық несиелік операциялар бойынша қарыз
Скоринг – берілген балдар мен тиісті салмағының сомасы
Кесте 2. Қарыз алушының қаржылық жағдайының балдық
Класс Қаржылық жағдайының сапасы Балл
1 Тұрақты 0
2 Қанағаттанарлық +1
3 Тұрақсыз +2
4 Қауіпті +4
Ескерту: ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
Активтерді жіктеу барысында анықталатын қорытынды балл жоғарыда аталған
Кесте 3. Активтер санатына байланысты провизия мөлшері
Балл саны Активтің жіктеу санаты Провизиялар мөлшері (негізгі
1-ге дейін (қоса алғанда) Стандартты 0
Күмәнді
1-ден 2-ге дейін (қоса алғанда) 1-санатты 5 пайыз
2-санатты 10 пайыз - төлемді кешіктірген немесе толық
2-ден 3-ке дейін (қоса алғанда) 3-санатты 20 пайыз
4-санатты 25 пайыз - төлемді кешіктірген немесе толық
3-тен 4-ке дейін (қоса алғанда) 5-санатты 50 пайыз
4 және одан да көп Үмітсіз 100 пайыз
Ескерту: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Сөйтіп, банктер ай сайын өз активтер қоржынын тексеріп,
Осы үлгі бойынша ұсынылған мәліметтер арқылы екінші деңгейдегі
Кесте 4. 2005-2008жж Екінші деңгейлі банктердің активтері мен
Банк активтері мен шартты міндеттемелерінің жіктелімі 2005ж. 2006ж.
Барлық активтер мен шартты міндеттемелер, (млрд.теңге)
1965,9
3330,3
5427,0
11242,5
Стандартты 1467,2 2411,5 3973,5 8117,7
үлесі,%
Күмәнді: 475,0 862,6 1383,1 3026,9
үлесі,% 24,2 25,9 25,5 26,9
1-санатты күмәнді 350,0 691,5 1136,8 2587,9
үлесі,% 17,8 20,8 21,0 23,0
2-санатты күмәнді 37,0 28,9 38,2 112,7
үлесі,% 1,9 0,9 0,7 1,0
3-санатты күмәнді 51,4 97,9 142,8 236,1
үлесі,% 2,6 2,9 2,6 2,1
4-санатты күмәнді 16,1 18,9 28,5 39,0
үлесі,% 0,8 0,5 0,5 0,3
5-санатты күмәнді
үлесі,% 1,1 0,8 0,7 0,5
Үмітсіз 23,7 56,2 71,4 97,9
үлесі,% 1,2 1,7 1,3 0,9
Ескерту: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Кестеден байқағанымыздай, банктердің активтері мен шартты міндеттемелерінің сапасына
Кесте 5. 2011 жылдың қаңтар-ақпан айындағы банк
Көрсеткіштің атауы/күні 01.01.11 01.02.11
Негізгі борыш сомасы, млрд. теңге Жиынтығына %-бен Негізгі
Барлық активтер мен шартты міндеттемелер 13 857,2 100,0
Стандартты 6 695,6 48,3 6 636,6 47,8
Күмəнді 5 035,9 36,3 5 077,4 36,6
1-санатты күмəнді 1 706,1 12,3 1 539,7 11,1
2-санатты күмəнді 582,2 4,2 641,4 4,6
3-санатты күмəнді 985,0 7,1 1 107,9 8,0
4-санатты күмəнді 493,9 3,6 524,5 3,8
5-санатты күмəнді 1 268,7 9,2 1 263,9 9,1
Үмітсіз 2 125,7 15,3 2 164,0 15,6
Ескерту: http://www.today.kz
Жіктелуі тиіс активтер мен шартты міндеттемелердің мөлшері жылдың
1-сурет. Банк секторының активтері мен
1-суретте көріп отырғанымыздай жіктелуі тиіс активтер мен шартты
Кесте 6. 2011 жылғы қаңтар-ақпан айындағы банк секторының
Көрсеткіштің атауы/күні 01.01.11 01.02.11
Негізгіборыш сомасы, млрд. теңге Жиынтығына %-бен Негізгіборыш сомасы,
Несие портфелінің барлығы 9 065,9 100,0 9 039,5
Стандартты 2 389,4 26,4 2 258,3 25,0
Күмəнді 4 858,2 53,6 4 940,5 54,7
1-санатты күмəнді 1 598,8 17,6 1 448,7 16,0
2-санатты күмəнді 573,3 6,3 635,5 7,0
3-санатты күмəнді 954,3 10,5 1 097,7 12,1
4-санатты күмəнді 486,4 5,4 518,7 5,7
5-санатты күмəнді 1 245,4 13,7 1 239,8 13,7
Үмітсіз 1 818,3 20,1 1 840,8 20,4
Ескерту: kaz.gazeta.kz
6-кестеде көріп отырғанымыздай екінші деңгейдегі банктердің
Ал осы мәліметтер негізінде рейтингтік агенттіктер жалпы банктік
Standart&Poor, s агенттігінің 2008 жылы берген рейтингі ойлағандай
Кесте 7. Қазақстан банктерінің 2008 жылғы рейтинг-парағы
Банктер несиелік рейтингтер:
«Казкоммерцбанк» АҚ ВВ/Тұрақсыз/В
«Казахстан Халық банкі» АҚ ВВ+/Тұрақсыз/В
«БТА Банк» АҚ ВВ/Тұрақсыз/В
АТФ-Банк ВВ+/Тұрақты/В
«БТА Банк» АҚ ЕҰ «Темірбанк» АҚ В+/Тұрақсыз/В
«БТА Ипотека» АҚ ВВ-/Тұрақсыз/В
«Нұрбанк» АҚ В/Тұрақсыз/С
«Евразия банкі» АҚ В/Тұрақсыз/В
«Лариба –банк» АҚ В/Тұрақты/В
Цеснабанк В-/Тұрақты/С
КазИнвестБанк В/Тұрақты/В
«Альянс Банк» АҚ В+/Тұрақсыз/В
Ескерту: www.afn.kz
Standart&Poor,s ойынша, егер Қазақстанда экономикалық рецессия жағдайы орын
Осы бөлімді қорыта келе, несиелік портфель дегеніміз –
2.2 Проблемалы несиелер бөлімінің жұмыс істеу методикасы
Банктердің несиелер бөлімі өз қызметтеріне байланысты әр
№1 проблемалы несиелермен жұмыс істеу методикасы
«№1 проблемалы несиелермен» жұмыс НҚК және ББ және
01 күннен 15 күнтізбелік күнге кешіктірген қарыз алушының
15 күннен 30 күнтізбелік күн (жеке тұлғалар) және
а) қарыз алушының немесе кепіл берушінің міндеттемелерін орындамау
ә) телефон хабарламасының тіркемесі;
б) қарыз алушы арызының көшірмесі;
в) істелінген жұмыстар туралы ақпарат;
г) проблемалы несие бойынша нақты кепіл ұстаушысы туралы
30 күн (жеке тұлғалар), 60 күн (заңды тұлғалар)
№2 проблемалы несиелермен жұмыс істеу методикасы
«№2 проблемалы несиелер» бойынша жүргізілетін жұмыстармен ПНД мен
Кесте 8. Жылжымайтын мүлік бойынша жұмыс істеу тәртібі
Кешіктірілу күні Іс – шаралар
1-5 Телефон желісімен сұхбаттасу
6 Кешіктірілген төлемді 15 күн ішінде төлеу туралы
7 Хабарламаны хат негізінде жолдау
25-30 №1 хабарлама үшін Есеп бөлімінен толық есеп
31 Міндеттерді орындамау және 30 күн ішінде қарыз
61-70 1. Жылжымайтын мүлікті қайта бағалау.
2. №2 хабарламаны тіркеу (ағылшын әдісі)
Егер бірінші ағылшын әдісі бойынша сауда-саттық өткізілмеген жағдайда,
Ескерту: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Қарастырылған стандартты сызба тәртібін барлық банк бөлімшелері орындауы
Кесте 9. Жылжымалы мүлік бойынша жұмыс тәртібі
Кешіктірілу күні Іс – шаралар
1-5 Телефон желісімен сұхбаттасу
6 №1 хабарлама үшін Есеп бөлімінен толық есеп
7-10 Міндеттерді орындамау және 30 күн ішінде қарыз
10-15 №1 хабарламаны ұсыну
15-30 Кепіл мүлкінің мониторингі
45 Қарызды қайтармау жағдайында автокөлікті өндіріп алу
75-76 кепіл мүлкін қайта бағалау
№2 хабарламаны тіркеу (сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша)
Егер бірінші ағылшын әдісі бойынша сауда-саттық өткізілмеген жағдайда,
Ескерту: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Сауда-саттық өткiзiлмедi деп жарияланған кезде, мүлікті бағалау жөніндегі
Кесте 10. Қамтамасыз етілмеген несиелер бойынша жұмыс тәртібі
Кешіктірілу күні Іс- шаралар
1-5 Телефон желісімен сұхбаттасу
6 Кешіктірілген төлемді 7 күн ішінде төлеу туралы
7 Хабарламаны жөнелту, ұсыну
15-20 қарыз сомасын қайтару туралы хабарламаны жөнелту
2. қарыз алушының мүліктік жағдайын бағалау
Ескерту: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
Коллекторлық агенттіктер (ағылшынның «collection» - «жинау» сөзінен шыққан)
Әрбір банк қай қарызды берудің шешімін өзінің проблемалы
Жалпы алғанда, департамент өз қызметі шегінде банктің бірнеше
Мерзімі өткен қарыздар (1424 шоты):
МӨҚ = НҚ* 1%*ККС ;
Мерзімі өткен өсімақы (1741 шоты):
МӨӨ = ӨС*1%*ККС ;
3) Айыппұл мөлшері (1734 шоты):
НҚ * %
АМ = ------------ * ККС ;
360
Мұндағы:
НҚ – негізгі қарыз сомасы;
ККС – кешіктірілген күн саны;
ӨС – өсімақы сомасы.
Көрсетілген формулалар бойынша есебін департамент есеп бөліміне арнайы
Комитет банктің несиелік саясатын орындау барысында мүмкін болатын
Осындай істелінген жұмыс қорытындысын несие қызметкерлері әр апта,
Кесте 11. Кешіктірілу күндеріне байланысты проблемалы несиелер
Проблемалы несиелер (теңге) Проблемалы несиелер (саны)
7-30 күн аралығы 90 күнге дейін 120 күнге
1 2 3 4 5 6 7 8
13213733587 16371128928 8723476253 23098263883 6938 6963 2662 14020
Ескерту: мәліметтер 01.02.2008ж. жағдай негізінде көрсетілген.
2-сурет. Проблемалы несиелер көлемі
Көрсетілген суреттен жалпы проблемалы несиелердің кешіктірілу күндері мен
Есеп берулер филиалдардан келіп түскен мәліметтер негізінде де
Кесте 12. Филиалдар бойынша проблемалы несиелердің 2008 жылғы
Филиалдың атауы портфель саны Проблемалы портфель саны Портфель
«БТА Банк» АҚ ЕҰ «Темірбанк» АҚ 42048204678,4 588
Алматы 5854395050,11 228 5456786533,8 26 36,36
Астана 8424489283,93 349 2128643146,05 91 21,13
Ақтөбе 3639466219,89 263 1779810678,43 42 34,26
Қарағанды 1615243414,56 177 1246920226,90 78 73,70
Қостанай 521411494,73 69 119042582789 72 22,42
Екібастұз 932412013,48 114 726180166,74 60 40,01
Көкшетау 266356044,11 23 373061033,65 37 39,09
Өскемен 361213835,15 96 327293539,89 32 59,82
Орал 424804999,18 29 216091225,64 28 38,37
Петропавл 49680320,17 17 162986103,3 14 77,70
Қызылорда 361213835,15 18 139894148,88 46 34,18
Семей 816732976,5 69 123477450,37 7 12,41
Шымкент 988776556,3 13 101336414,29 15 18,93
Атырау 21445743,68 3 91665083,03 18 100,00
Тараз 224122073,22 43 66967143,59 10 178,00
Шучинск 23000000,56 3 39960811,454 17 100,00
Павлодар 13134467678,4 137 30197794,00 7 2,11
Барлығы 67202112254,54 2239 21100837893,23
Ескерту: www.temirbank.kz
Қорыта айтсақ, ұсынылған мәліметтер негізінде әрбір несие түріне
2.3 Коммерциялық банктердің несиелік портфель көрсеткіштері
Қазақстандық банктердің кредиттік портфелінің сапасы экономиканың барлық салалары
3-сурет. Несие портфелінің өзгеруі
3-суретте көріп отырғанымыздай 2009 жылғы 1 қазандағы
4-сурет. Несие портфелінің сегменттер бойынша өзгерісі
5-сурет. Несие портфелінің сегменттер бойынша өзгерісі
Тұтастай алғанда, 2009 жылы кредиттік консерватизм банктердің басым
Экономиканы және қаржы секторын тұрақтандыру жөніндегі дағдарысқа қарсы
Сонымен бірге бағдарламаға қатыспайтын банктер, кредиттеудің жалпы көлеміне
6-сурет. Шетел валютасындағы активтердің және несиелік портфельдің өзгеру
6-суретте көріп отырғанымыздай 2010 жылғы 1 шілдедегі
2010 жылғы1 шілдеде меншікті капитал -305,8млрд.теңге болды, бұл
7-сурет. Несиелік портфель бойынша қалыптастырылған провизиялар
7-суретте көріп отырғанымыздай 2010 жылғы 1 шілдеде екінші
8-сурет. Банк секторының несиелік портфелінің сапасы
9-сурет. Банк секторының несиелік портфелінің сапасы
8 және 9-суретте көріп отырғанымыздай 2010 жылғы 1
Кесте 13. 2011 жылдың қаңтар-тамыз айындағы Қазақстан Республикасының
Көрсеткіштің атауы/күні 01.01.11 01.08.11
Негізгі борыш сомасы, млрд. теңге Жиынтығына %-бен Негізгі
Несие портфелінің барлығы 9 065,9 100,0 9 675,5
Стандартты 2 389,4 26,4 2 414,4 25,0
Күмəнді 4 858,2 53,6 5 071,7 52,4
1-санатты күмəнді 1 598,8 17,6 1 452,7 15,0
2-санатты күмəнді 573,3 6,3 610,6 6,3
3-санатты күмəнді 954,3 10,5 1 230,7 12,7
4-санатты күмəнді 486,4 5,4 449,0 4,6
5-санатты күмəнді 1 245,4 13,7 1 328,7 13,7
Үмітсіз 1 818,3 20,1 2 189,5 22,6
Ескерту: www.google.kz
13-кестеде көріп отырғанымыздай екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі
Кесте 14. Банк секторының несие портфелі сапасының динамикасы
Көрсеткіштің атауы/күні 1.01.10 1.01.11
Негізгі борыш сомасы, млрд. теңге Жиынтығына
%-бен Негізгі борыш сомасы, млрд. теңге Жиынтығына
%-бен
Несие портфелінің барлығы 9 638,9 100,0 9 066,0
Стандартты 2 449,2 25,4 2 389,9 26,4
Күмəнді 4 241,9 44,0 4 862,1 53,6
1-санатты күмəнді 1 678,8 17,4 1 598,9 17,6
2-санатты күмəнді 376,3 3,9 573,7 6,3
3-санатты күмəнді 1 266,4 13,1 954,4 10,5
4-санатты күмəнді 225,5 2,3 489,4 5,4
5-санатты күмəнді 694,9 7,2 1 245,6 13,7
Үмітсіз 2 947,8 30,6 1 814,0 20,0
Ескерту: www.google.kz
14-кестеде көріп отырғанымыздай екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі
10-сурет. Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі сапасының динамикасы
Кесте 15. Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі, оның
№ Банктің атауы Несие портфелі ҚР резиденті еместерге
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 2 344,3 245,0 18,3 10,5
"БТА Банк" АҚ 1 644,7 882,2 66,0 53,6
"Альянс Банк" АҚ 545,5 15,9 1,2 2,9
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ 1 224,4 90,3 6,8
"АТФБанк" АҚ 849,5 54,5 4,1 6,4
"Банк ЦентрКредит" АҚ 719,9 25,0 1,9 3,5
"ТЕМIРБАНК" АҚ 212,2 1,7 0,1 0,8
"KASPI BANK" АҚ 288,7 0,0 0,0 0,0
"Нұрбанк" АҚ 200,9 1,1 0,1 0,5
"Еуразиялық Банк" АҚ 227,5 18,7 1,4 8,2
"Цеснабанк" АҚ 149,3 0,1 0,0 0,0
"RBS (Kazakhstan)" ЕБ" АҚ 14,4 0,0 0,0 0,1
"Ситибанк Казахстан" АҚ 38,1 0,1 0,0 0,4
"Қазинвестбанк" АҚ 50,4 0,0 0,0 0,1
"HSBC БАНК ҚАЗАҚСТАН " ЕБ" АҚ 87,5 0,4
"ЭКСИМБАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ 66,7
"Сбербанк" ЕБ" АҚ 176,6 0,0 0,0 0,0
"АЛЬФА-БАНК" ЕБ" АҚ 31,4 0,2 0,0 0,7
"Қазақстанның Тұрғын үй Құрылыс Жинақ Банкі" АҚ 67,7
"Банк Позитив Қазақстан" АҚ 3,3 0,1 0,0 1,8
"Delta Bank" АҚ 41,1
"КЗИ БАНК" ЕБ" АҚ 3,7 0,4 0,0 11,2
"ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ" ЕБ АҚ
2,8
"Хоум Кредит Банк" АҚ 14,2 0,0 0,0 0,2
"Данабанк" АҚ 2,3
"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ 5,3
"Алматыдағы Қытайдың СӨБ" АҚ 0,2 0,2 0,0 100,0
"ТАИБ ҚАЗАҚ БАНКІ" ЕБ АҚ 1,0 0,0 0,0
"Сенім-Банк" АҚ 3,1
"Казинкомбанк" АҚ 2,7
"Заман-Банк" АҚ 3,9
"Пəкістан ҰБ" Қазақстандағы ЕБ АҚ 2,2 0,0 0,0
"МЕТРОКОМБАНК" АҚ 7,6
"Банк "Астана-финанс" АҚ 13,4
"Шинхан Банк Казахстан" АҚ 0,1
Банк ВТБ (Қазақстан) ЕҰ АҚ 10,3 0,0 0,0
"Банк Kassa Nova" АҚ 5,0
"Al Hilal" Ислам Банкі" АҚ 0,4
"Кредит Алтын Банк" АҚ 3,5
Барлығы 9 066,0 1 336,0 100,0 14,7
Ескерту: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
15-кестеде көріп отырғанымыздай несие портфеліндегі 5-санатты күмәнді және
Осы бөлімді қорытындылай келе екінші деңгейдегі банктердің несие
Экономиканы және қаржы секторын тұрақтандыру жөніндегі дағдарысқа қарсы
3. НЕСИЕЛІК ПОРТФЕЛЬ ЖӘНЕ ПРОБЛЕМАЛЫ НЕСИЕЛЕРДІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ
3. 1 Проблемалы несиелерді басқарудың шетелдік тәжірибесі
Несиелік қатынаста басқа экономикалық қатынастардан өзгеше ететін қасиеті
а) қарызды алған табысы арқылы жабу тәртібі;
ә) оның заңдық негізде несиелік келісім-шартта көрсету;
б) әр түрлі қамтамасыз ету формаларын қолдану;
Несие қайтарылуын қамтамасыз ету қарыз алушының міндеттерінің кепілі
Көптеген нарықтық экономикасы дамыған мемлекеттерде мұндай механизм жылдар
Қазіргі кезде ресейдің банктік секторы да тұрақты даму
Кесте 16. Шетел мемлекеттерінің проблемалы несиелер үлесі
%, есебімен
Мемлекеттер: 2007ж. 2008ж. 2009ж.
Украина 30 19,6 17
Россия 3,8 3,4 3,1
Беларусь 4,6 3,5 2,5
Молдова 6,5 4,8 3,4
Ескерту: Халықаралық валюталық қор мәліметтері
Мұндай нәтижеге жету банктік сектордың даму жолының дұрыс
Несиелік қамтамасыз етуді тиімді пайдалану Ресей заңнамасына өзгерістерді
РФ Азаматтық кодексінде көрсетілгендей, мiндеттеменiң орындалуын қамтамасыз ету
Банктік несиелерді қайтаруда қамтамасыз етулердің ішінде кең таралған
Кепілге байланысты қатынастар келесі нормативтік актілермен реттеледі: РФ
Азаматтық кодекске сәйкес несие беруші мен қарыз алушы
Кепіл арқылы несие берушінің (кепіл ұстаушының) барлық талаптары
а) негізгі қарыз бен пайыз сомасы;
ә) несие беруші шығындары (мүлікті алу, аукцион өткізу,
б) несие берушінің пайыздарға, айыппұлдарға байланысты шығындары;
в) несие берушінің мүлікті сақтауға байланысты шығындары.
Заңдық тұрғыдан кепіл механизмінің құрылымын 18-суреттен көрсетуге
1.Несиелік келісім-шарт
Қарыз алушы
Кепіл мүлкін беру (бермеу)
18-сурет. Кепіл механизмінің құрылымы
Көріп отырғанымыздай, кепіл механизмінде меншік құқығын, кепіл мүлкін
Ресейлік банктік тәжірибеде кепіл затының кімде қалатынына байланысты
Кепіл беруші өз міндеттерін орындамаған жағдайда кепіл ұстаушы
кепіл мүлкі жылжымайтын мүлік болса;
кепіл мүлкінің көркемдік, тарихи, қоғамдық құндылығы болса;
кепіл берушінің тұратын жері белгісіз және өз жоқ
Несие берушінің сотқа шағымдануы қуынымдық арыз және керекті
Екінші әдіс – сот шешімінсіз – негізінен екі
жылжымалы мүлік қатынастарында, егер бұл банк пен кепіл
жылжымайтын мүлік қатынасында, егер несиелік келісім-шарт бойынша төлем
Екі жағдайда да кепіл мүлкін алу оны ашық
Кепіл мүлкі сауда-саттықта жоғары баға барген тұлғаға сатылады.
Жалпы қамтамасыз етудің кепіл формасы қарыз алушының несие
Нарықтық экономикалы мемлекеттердің банктік тәжірибесінде несиелік міндеттерді орындаудағы
Кепілдік хат – несие беруші банк пен гарант
Заңда банк-гаранттың несие беруші алдында міндеттерін тоқтатуының түрлі
кепілдік бойынша келісілген соманың несие берушіге толық төленген
кепілдік уақытының аяқталу жағдайында;
несие берушінің кепілдік бойынша өз міндеттерінен бастартып, оны
Гарант кепілдік тоқтатылуы туралы білген уақытында, міндетті түрде
Кепiл болушылық бойынша кепiл болушы басқа жақтың (борышқордың)
несие беруші банк пен қарыз алушы арасында несиелік
несиелік келісімшарт жасасқанға дейін;
үш жақты кепілдік шартының несиелік келісімшарт жасасу кезінде
Кепіл болушылық толық (барлық несие сомасы мен пайыздық
Борышқор мiндеттемесiн орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған ретте, атап
Айыппұлды төлеу тәртібі:
1. Несие беруші тараптардың келісімінде айып төлеу міндеті
2. Егер заңдарда тыйым салынбаса, тараптардың келiсiмiмен заңды
Украина мемлекеті мерзімі өткен несиелерді қайтаруда Ресейлік тәжірибені
Демек, проблемалы несиелерді қайтарудың бірнеше жолдары бар және
3. 2 Несиелік портфель және проблемалы несиелерді
Қазіргі таңда еліміздің несие нарығы өткен жылы
2011 жылғы 2-тоқсанның қорытындылары бойынша банктердің кредиттік
Кесте 17. Проблемалық заемдармен жұмыс істеу кезінде ең
Проблемалық заемдармен жұмыс істеу кезінде ең көп қолданылатын
кредиттің жалпы мерзімін ұзарту жəне төлем кестесін өзгерту;
мерзімі өткен берешектің өтеу мерзімін ұзарту;
айыппұл санкцияларын қолданбау;
банк алдындағы борышын қайта қаржыландыру, оның ішінде заемшының
Бұл ретте, көптеген банктердің кредиттік портфелінің сапасын одан
Мұндай қысқа мерзімді шаралар мерзімі өткен несиелерді қайтарудың
Ресей аналитиктерінің айтуы бойынша, мұндай ішкі банктік шаралардан
Проблемалы қарыздармен жұмыс істейтін банкте жеке бөлімше ашу
Қарызды қайтаруды маманданбаған компанияларға беру;
Проблемалы несиелерді қайтаруға маманданған тәуелсіз коллекторлық агенттіктерге беру.
Жоғарыда ұсынылған нұсқалардың жақсы, жаман жақтарын саралап көрейік.
Егер банк бірінші нұсқаны таңдаса, яғни жеке бөлімше
проблемалы қарыздарды сегментерге бөлуді үйреніп, проблемалы несиелер қоржынын
проблемалы қарыздардың әр сегменттерімен тиімді жұмыс стратегиясын шығару
арнайы программаларды орнату (қайтару процессінің тиімділігін жоғарлату үшін
Профессионалды телефон орталығын құру;
үнемі коллекторлардың, телефон орталықтарының қызметкерлерінің, юристердің және т.б.
еншілес коллекторлық компанияны заңды тұлға ретінде тіркеп, қызметін
Банк ішінде жұмыс істеу немесе жеке коллекторлық агеттік
Проблемалы қарыздармен жұмыс істеудің келесі нұсқасы – маманданбаған
Үшінші нұсқа – проблемалы қарыздарды тәуелсіз, арнайы маманданған
Біріншіден, тәуелсіз коллекторлық агенттіктер компания және тиімді технология
Қарызды қайтарудың тағы бір жолы – клиринг болып
Батыс Европа елдерінде клирингілік есеп-айырысулар арқылы циклдік есепке
Үшінші тұлғалар қатысатын схемаларды пайдаланса, мұнда сөз кәсіпорын
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта айтқанда, қоғамның негізгі өндірістік
Несиенің қажеттілігі ұдайы өндіріс процесі фазаларының бірлігі мен
Әр түрлі халық шаруашылығы жүйелерінде кездесетін қарыз мәмілелерінің
Экономикалық категория ретінде несиені қарыз мәмілесі негізінде пайда
Несиені жіктеудің негіздері төмендегідей: несиелеу мерзімдері,
Несие келесідей қызметтерді орындайды: қайта бөлу және
Қолдану сферасына және пайыздық мөлшерлеме деңгейін реттеу тәсіліне
Несиелік қатынаста басқа экономикалық қатынастардан өзгеше ететін қасиеті
Проблемалы несиелерді басқаруға мынадай ұсыныстарым бар:
Тәуелсіз коллекторлық агенттіктер компания және тиімді технология құруда,
Бизнес-процесс құруға қаражаттар инвестициялау
Қарыз алушылармен жұмысты максималды түрде автоматизациялау.
Коллекторлық агенттіктермен несие ұйымдарының байланысын ұлғайту.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
«ҚР банктер және банктік қызмет туралы» ҚР заңы
Банковское дело (Настольная книга банкира): Учеб.пособие/ Под научной
Воронин В.П., Федосова С.П. Деньги, кредит, банк: Учеб.
Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. и
Көшенова Б. А. Ақша, несие, банктер және валюталық
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
Постановлением Правления АО «Темiрбанк»№ 209 от «03»
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой.
Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане: Учебное
Искаков У.М, Бохаев Д.Т, Рузиева Э.А. Финансовые рынки
Мақыш С.Б. Банк ісі. Оқулық. – Алматы: ИздатМаркет,
Насырова М.Р, Токсанбай С.Р, Кулпыбаев С.К, Гуляева С.П.
Сейітқасымов Ғ.С. Ақша, несие, банктер: Оқулық. – Алматы:
Смағұлова Қаржы, ақша айналысы және несие
Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизации: Материалы
Андриана Ю.Р. Минимизация кредитного риска / Банки Казахстана.
Бралина А.Г. Коммерциялық банктердегі проблемалық несиелерді басқару /
Вероника Г. Качество активов банков ухудшается / Деловой
Ковалев В.А. О кредитоспособности заемщика / Деньги и
Мақыш С.Б. Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердің проблемалық
Смулов А. В новый год – без плохих
Теңізбаева А. Несиелік қатынастарды құқықытық реттеу мәселелері /
Фоминский О. Еще 12 месяцев ожиданий / Капитал.КZ.
Шаяхметова К.О. Коммерциялық банктердің қызметіндегі тәуекел / ҚазЭУ
25. www.temirbank.kz
26. www.credits.ru
27. www.google.kz
28. www.afn.kz
29. www.nationalbank.kz
Қосымша А
2009-2011 жылдардағы екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі сапасының
Қосымша Ә
2009-2011 жылдардағы екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі бойынша
Қосымша Б
2007-2010 жылдардағы банк секторының өсу динамикасы
Қосымша В
2009-2011 жылдардағы ЕДБ несие портфелі сапасының динамикасы
Қосымша Г
2009-2011 жылдардағы екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі бойынша
Қосымша Ғ
2009-2011 жылдардағы екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі бойынша
Қосымша Е
2009-2011 жылдардағы шетел валютасындағы активтер мен несие
3
Беру кезінде кепіл мүлкінің иесі бола тұра,
Кепіл мүлкінің уақытша иесі немесе нақты меншік иесі
